ETF Comparison: XESX vs EUN2
Popisy ETF
XESX - Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1D
The Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1D tracks the EURO STOXX 50 index, which comprises the 50 largest companies in the eurozone. This large-cap ETF provides diversified exposure to European equities, with a low expense ratio of 0.09% p.a..
EUN2 - iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)
The iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) is an equity ETF that tracks the EURO STOXX 50 index, which comprises the 50 largest companies in the eurozone. The fund aims to provide long-term capital growth by replicating the performance of the underlying index through full replication. The ETF distributes dividends quarterly and has a low expense ratio of 0.10% p.a..
Srovnávací tabulka
| XESX | EUN2 | |
|---|---|---|
| Název fondu | Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1D | iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) |
| Fund Provider | Deutsche Bank | BlackRock |
| Index | EURO STOXX 50 | EURO STOXX 50 |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.09% | 0.1% |
| Inception Date | 2007-01-04 | 2000-04-03 |
| Number Of Holdings | 50 | 51 |
| Currency | EUR | EUR |
| Distribution Policy | Distributing | Distributing |
| Region | Europe | Europe |
| Market Cap | Large-Cap | Large-Cap |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.