ETF Comparison: XDJP vs XZMJ
Popisy ETF
XDJP - Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D
The Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D is an equity ETF that tracks the Nikkei 225 index, providing exposure to the 225 most actively traded stocks on the Tokyo Stock Exchange. With a low expense ratio of 0.09%, it is a cost-effective way to invest in the Japanese market.
XZMJ - Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C
The Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C is an equity fund that tracks the MSCI Japan Low Carbon SRI Leaders index, focusing on large- and mid-cap securities from Japan with low carbon emissions and high ESG ratings.
Srovnávací tabulka
| XDJP | XZMJ | |
|---|---|---|
| Název fondu | Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D | Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C |
| Fund Provider | Deutsche Bank | Deutsche Bank |
| Index | Nikkei 225® | MSCI Japan Low Carbon SRI Leaders |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.09% | 0.2% |
| Inception Date | 2013-01-25 | 2018-04-24 |
| Number Of Holdings | 225 | 113 |
| Currency | JPY | USD |
| Distribution Policy | Distributing | Accumulating |
| Region | Japan | Japan |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.