ETF Comparison: XBI vs FXH
Popisy ETF
XBI - SPDR S&P Biotech ETF
The SPDR S&P Biotech ETF (XBI) provides exposure to the biotechnology sector in the United States, offering a diversified portfolio of mid-cap and small-cap securities. The fund tracks the S&P Biotechnology Select Industry Index, using an equal-weighted methodology to balance assets across all components. This ETF is suitable for investors seeking to fine-tune their exposure to the health care sector or those bullish on biotechnology over the long run.
FXH - First Trust Health Care AlphaDEX Fund
The First Trust Health Care AlphaDEX Fund is an equity ETF that tracks the StrataQuant Health Care Index, providing exposure to the U.S. health care sector. It employs a unique quant-based screening methodology to identify stocks poised for outperformance, aiming to generate excess returns relative to traditional cap-weighted benchmarks. With a focus on mid-cap stocks, this fund offers a diversified portfolio with a lower concentration of top holdings, making it a potential option for investors seeking health care exposure with a tactical tilt.
Srovnávací tabulka
| XBI | FXH | |
|---|---|---|
| Název fondu | SPDR S&P Biotech ETF | First Trust Health Care AlphaDEX Fund |
| Fund Provider | State Street | First Trust |
| Index | S&P Biotechnology Select Industry | StrataQuant Health Care Index |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.35% | 0.62% |
| Inception Date | 2006-01-31 | 2007-05-08 |
| Number Of Holdings | 140 | 78 |
| Region | United States | United States |
| Investment Style | Growth | Growth |
| Market Cap | Blend | Mid-Cap |
| Sector | Healthcare | Healthcare |
| Sector Detail | Biotechnology | Health Care |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.