ETF Comparison: VJPA vs ZPAB
Popisy ETF
VJPA - Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Accumulating
The Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Accumulating tracks the FTSE Japan index, providing exposure to Japanese large and mid-cap stocks. With a low expense ratio of 0.15%, it is an attractive option for investors seeking to diversify their portfolios with Japanese equities.
ZPAB - Amundi S&P Eurozone PAB Net Zero Ambition UCITS ETF Acc
The Amundi S&P Eurozone PAB Net Zero Ambition UCITS ETF Acc is an equity fund that tracks the S&P Eurozone LargeMidCap Paris-Aligned Climate index, focusing on large- and mid-cap securities from Eurozone countries that meet ESG criteria and align with the Paris Agreement's goal of limiting global temperature increase to 1.5 degrees Celsius.
Srovnávací tabulka
| VJPA | ZPAB | |
|---|---|---|
| Název fondu | Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Accumulating | Amundi S&P Eurozone PAB Net Zero Ambition UCITS ETF Acc |
| Fund Provider | Vanguard | Amundi |
| Index | FTSE Japan | S&P Eurozone LargeMidCap Paris-Aligned Climate |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.15% | 0.2% |
| Inception Date | 2019-09-24 | 2020-07-06 |
| Number Of Holdings | 502 | 130 |
| Currency | USD | EUR |
| Distribution Policy | Accumulating | Accumulating |
| Region | Japan | Europe |
| Market Cap | Large-Cap, Mid-Cap | Large-Cap, Mid-Cap |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.