ETF Comparison: VGWD vs SPYW
Popisy ETF
VGWD - Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Distributing
The Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Distributing is a global equity fund that tracks the FTSE All-World High Dividend Yield index, providing investors with exposure to high dividend yielding stocks worldwide. With a low expense ratio of 0.29%, it is a cost-effective way to invest in a diversified portfolio of dividend-paying stocks.
SPYW - SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)
The SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) is an equity fund that tracks the S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats index, focusing on eurozone companies with a history of consistently increasing dividends over the past 10 years. The fund offers a diversified portfolio of high-yielding dividend stocks, with a total expense ratio of 0.30% p.a..
Srovnávací tabulka
| VGWD | SPYW | |
|---|---|---|
| Název fondu | Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Distributing | SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) |
| Fund Provider | Vanguard | State Street |
| Index | FTSE All-World High Dividend Yield | S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.29% | 0.3% |
| Inception Date | 2013-05-21 | 2012-02-28 |
| Number Of Holdings | 1998 | 40 |
| Currency | USD | EUR |
| Distribution Policy | Distributing | Distributing |
| Region | Global | Europe |
| Investment Style | Dividend | Dividend |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.