ETF Comparison: VGVF vs VUKE
Popisy ETF
VGVF - Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc
The Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc is an equity fund that tracks the FTSE Developed index, providing exposure to large-cap stocks in developed markets worldwide. The fund uses a sampling technique to replicate the performance of the underlying index and has a low expense ratio of 0.12%. The ETF distributes dividends by accumulating and reinvesting them, and has a large asset base of over 2.6 billion USD.
VUKE - Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing
The Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing tracks the FTSE 100 index, providing exposure to the 100 largest UK stocks. With a low expense ratio of 0.09%, this fund offers a cost-effective way to invest in the UK equity market.
Srovnávací tabulka
| VGVF | VUKE | |
|---|---|---|
| Název fondu | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc | Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing |
| Fund Provider | Vanguard | Vanguard |
| Index | FTSE Developed | FTSE 100 |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.12% | 0.09% |
| Inception Date | 2019-09-24 | 2012-05-22 |
| Number Of Holdings | 2087 | 104 |
| Currency | USD | GBP |
| Distribution Policy | Accumulating | Distributing |
| Region | Developed Markets | United Kingdom |
| Market Cap | Large-Cap | Large-Cap |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.