ETF Comparison: VGIT vs GOVT
Popisy ETF
VGIT - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
The Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF is a fixed income fund that tracks the Bloomberg US Treasury (3-10 Y) index, providing exposure to intermediate-term government bonds with maturities between three to ten years. It offers a moderate interest rate exposure and can be used to tilt exposure towards Treasuries without a bias towards either end of the maturity spectrum. The fund is suitable for investors seeking a low-cost, vanilla investment grade bond exposure.
GOVT - iShares U.S. Treasury Bond ETF
The iShares U.S. Treasury Bond ETF provides broad-based exposure to U.S. Treasuries with a range of maturities, offering a diversified fixed income investment option for investors seeking to allocate to the government bond market.
Srovnávací tabulka
| VGIT | GOVT | |
|---|---|---|
| Název fondu | Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | iShares U.S. Treasury Bond ETF |
| Fund Provider | Vanguard | BlackRock |
| Index | Bloomberg US Treasury (3-10 Y) | ICE U.S. Treasury Core Bond Index |
| Asset Class | Bonds | Bonds |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.04% | 0.05% |
| Inception Date | 2009-11-19 | 2012-02-14 |
| Number Of Holdings | 109 | 202 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | United States |
| Bond Type | Government Bonds | Government Bonds |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.