ETF Comparison: VCIT vs SPSB
Popisy ETF
VCIT - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
The Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF provides exposure to investment-grade corporate bonds with a moderate level of interest rate and credit risk. It offers a cost-efficient way to enhance fixed income returns without significantly lengthening duration.
SPSB - SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
The SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF is an investment-grade corporate bond fund that tracks the Bloomberg U.S. 1-3 Year Corporate Bond Index, providing exposure to U.S.-dollar denominated, fixed-rate debt with a remaining maturity ranging from one to three years. The fund aims to enhance fixed income returns while reducing interest-rate risk, making it suitable for investors seeking a relatively safe way to generate yield.
Srovnávací tabulka
| VCIT | SPSB | |
|---|---|---|
| Název fondu | Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF |
| Fund Provider | Vanguard | State Street |
| Index | Bloomberg US Aggregate Credit - Corporate (5-10 Y) | Bloomberg U.S. 1-3 Year Corporate Bond Index |
| Asset Class | Bonds | Bonds |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.04% | 0.04% |
| Inception Date | 2009-11-19 | 2009-12-16 |
| Number Of Holdings | 2169 | 1450 |
| Currency | USD | USD |
| Region | Developed Markets | United States |
| Sector | Financials | Financials |
| Sector Detail | Corporate Bonds | Banks |
| Bond Type | Corporate Bonds | Corporate Bonds |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.