ETF Comparison: VCIT vs IXUS
Popisy ETF
VCIT - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
The Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF provides exposure to investment-grade corporate bonds with a moderate level of interest rate and credit risk. It offers a cost-efficient way to enhance fixed income returns without significantly lengthening duration.
IXUS - iShares Core MSCI Total International Stock ETF
The iShares Core MSCI Total International Stock ETF is a broad-based equity fund that tracks the performance of the MSCI ACWI ex USA Investable Market Index, providing investors with exposure to large-cap companies in developed markets outside the United States.
Srovnávací tabulka
| VCIT | IXUS | |
|---|---|---|
| Název fondu | Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | iShares Core MSCI Total International Stock ETF |
| Fund Provider | Vanguard | BlackRock |
| Index | Bloomberg US Aggregate Credit - Corporate (5-10 Y) | MSCI ACWI ex USA Investable Market Index |
| Asset Class | Bonds | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.04% | 0.07% |
| Inception Date | 2009-11-19 | 2012-10-18 |
| Number Of Holdings | 2169 | 4395 |
| Currency | USD | USD |
| Region | Developed Markets | Developed Markets |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.