ETF Comparison: USMV vs VTI
Popisy ETF
USMV - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
The iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF is an equity fund that tracks the MSCI USA Minimum Volatility Index, providing investors with exposure to US stocks that have historically exhibited low volatility. This fund can be used as a risk-reduction strategy, allowing investors to dial down their downside loss potential while maintaining some upside. With a low expense ratio, it offers a cost-effective way to fine-tune the overall risk of a portfolio.
VTI - Vanguard Total Stock Market ETF
The Vanguard Total Stock Market ETF is a broad-based equity fund that tracks the CRSP US Total Market Index, providing investors with diversified exposure to the US stock market. With a low expense ratio, this ETF is an attractive option for cost-conscious investors seeking a core holding for their long-term portfolios. The fund's market capitalization-weighted approach results in a large-cap biased portfolio, with a focus on total market exposure.
Srovnávací tabulka
| USMV | VTI | |
|---|---|---|
| Název fondu | iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | Vanguard Total Stock Market ETF |
| Fund Provider | BlackRock | Vanguard |
| Index | MSCI USA Minimum Volatility Index | CRSP US Total Market Index |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.15% | 0.03% |
| Inception Date | 2011-10-18 | 2001-05-24 |
| Number Of Holdings | 173 | 3655 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | United States |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Blend | Blend |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.