ETF Comparison: SYBC vs VECP
Popisy ETF
SYBC - SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF
The SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF is an exchange-traded fund that tracks the Bloomberg Euro Corporate Bond index, investing in a diversified portfolio of euro-denominated corporate bonds from industrial, utility, and financial issuers. The fund aims to provide income and capital growth, with a focus on investment-grade bonds.
VECP - Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing
The Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing is an exchange-traded fund that tracks the Bloomberg Euro Corporate Bond index, providing exposure to euro-denominated corporate bonds from industrial, utility, and financial issuers. The fund aims to replicate the performance of the underlying index through a sampling technique, distributing interest income to investors on a monthly basis.
Srovnávací tabulka
| SYBC | VECP | |
|---|---|---|
| Název fondu | SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF | Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing |
| Fund Provider | State Street | Vanguard |
| Index | Bloomberg Euro Corporate Bond | Bloomberg Euro Corporate Bond |
| Asset Class | Bonds | Bonds |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.12% | 0.09% |
| Inception Date | 2011-05-23 | 2016-02-24 |
| Number Of Holdings | 3300 | 3398 |
| Currency | EUR | EUR |
| Distribution Policy | Distributing | Distributing |
| Region | Europe | Europe |
| Sector | Financials | Financials |
| Sector Detail | Corporate Bonds | Corporate Bonds |
| Bond Type | Corporate Bonds | Corporate Bonds |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.