ETF Comparison: SXR4 vs XUSW
Popisy ETF
SXR4 - iShares MSCI USA UCITS ETF (Acc)
The iShares MSCI USA UCITS ETF (Acc) is an equity fund that tracks the MSCI USA index, providing exposure to leading stocks in the US market. With a low expense ratio of 0.07%, the fund uses a full replication strategy to replicate the performance of the underlying index. The fund is accumulating, meaning dividends are reinvested in the ETF.
XUSW - Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1D
The Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1D is an equity exchange-traded fund that tracks the MSCI USA index, providing exposure to leading stocks in the US market. With a low expense ratio of 0.07%, the fund uses a synthetic replication method with a swap and distributes dividends annually.
Srovnávací tabulka
| SXR4 | XUSW | |
|---|---|---|
| Název fondu | iShares MSCI USA UCITS ETF (Acc) | Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1D |
| Fund Provider | BlackRock | Deutsche Bank |
| Index | MSCI USA | MSCI USA |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.07% | 0.07% |
| Inception Date | 2010-01-12 | 2023-03-08 |
| Currency | USD | USD |
| Distribution Policy | Accumulating | Distributing |
| Region | United States | United States |
| Market Cap | Blend | Blend |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.