ETF Comparison: SXR0 vs M9SV
Popisy ETF
SXR0 - iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF EUR Hedged (Acc)
The iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF EUR Hedged (Acc) is an equity ETF that tracks the MSCI World Minimum Volatility (EUR Hedged) index, aiming to provide low-risk exposure to developed markets worldwide. The fund uses a sampling technique to replicate the performance of the underlying index, with a focus on minimizing absolute risk. The ETF is currency hedged to Euro (EUR) and has a total expense ratio of 0.35% p.a.
M9SV - Market Access STOXX China A Minimum Variance UCITS ETF
The Market Access STOXX China A Minimum Variance UCITS ETF is an equity fund that tracks the STOXX China A 900 Minimum Variance Unconstrained AM index, focusing on Chinese companies listed on the Shanghai and Shenzhen Stock Exchanges. The fund aims to reduce volatility by selecting and weighting constituents accordingly. It has a total expense ratio of 0.45% and distributes dividends by accumulating and reinvesting them.
Srovnávací tabulka
| SXR0 | M9SV | |
|---|---|---|
| Název fondu | iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | Market Access STOXX China A Minimum Variance UCITS ETF |
| Fund Provider | BlackRock | Market Access |
| Index | MSCI World Minimum Volatility (EUR Hedged) | STOXX® China A 900 Minimum Variance Unconstrained AM |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.35% | 0.45% |
| Inception Date | 2017-04-21 | 2018-06-07 |
| Currency | EUR | EUR |
| Distribution Policy | Accumulating | Accumulating |
| Region | Global | China |
| Investment Style | Low Volatility/Risk Weighted | Low Volatility/Risk Weighted |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.