ETF Comparison: SVIX vs CLSE
Popisy ETF
SVIX - -1x Short VIX Futures ETF
The -1x Short VIX Futures ETF is an inverse volatility fund that seeks to provide daily investment results, before fees and expenses, that are -1x the daily performance of the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index. The fund is designed to provide investors with a way to potentially hedge against market volatility.
CLSE - Convergence Long/Short Equity ETF
The Convergence Long/Short Equity ETF is an actively managed fund that employs a long/short equity strategy to provide investors with a unique approach to equity investing. The fund aims to generate returns through a combination of long and short positions in a diversified portfolio of US equities.
Srovnávací tabulka
| SVIX | CLSE | |
|---|---|---|
| Název fondu | -1x Short VIX Futures ETF | Convergence Long/Short Equity ETF |
| Fund Provider | Volatility Shares LLC | Convergence Investment Partners, LLC |
| Index | S&P 500 | Active (No Index) |
| Asset Class | Alternatives | Alternatives |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 1.47% | 1.55% |
| Inception Date | 2022-03-28 | 2022-02-22 |
| Number Of Holdings | 4 | 157 |
| Currency | USD | USD |
| Region | Global | United States |
| Leveraged | Leveraged | Leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.