ETF Comparison: SS45 vs ZPDK
Popisy ETF
SS45 - SPDR MSCI World Telecommunications UCITS ETF
The SPDR MSCI World Telecommunications UCITS ETF tracks the MSCI World Communication Services index, providing exposure to the communication services sector of developed markets worldwide. The fund offers a cost-effective way to invest in a diversified portfolio of telecommunication companies, with a low expense ratio of 0.3%.
ZPDK - SPDR S&P U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF
The SPDR S&P U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF is an equity fund that tracks the S&P Communication Services Select Sector Daily Capped 25/20 index, providing exposure to US communications service companies within the S&P 500 Index. The fund has a total expense ratio of 0.15% and follows a long-only strategy, accumulating and reinvesting dividends.
Srovnávací tabulka
| SS45 | ZPDK | |
|---|---|---|
| Název fondu | SPDR MSCI World Telecommunications UCITS ETF | SPDR S&P U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF |
| Fund Provider | State Street | State Street |
| Index | MSCI World Communication Services | S&P Communication Services Select Sector Daily Capped 25/20 |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.3% | 0.15% |
| Inception Date | 2016-04-29 | 2018-08-15 |
| Number Of Holdings | 73 | 22 |
| Currency | USD | USD |
| Distribution Policy | Accumulating | Accumulating |
| Region | Global | United States |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Blend | Large-Cap |
| Sector | Communication Services | Communication Services |
| Sector Detail | Telecommunications | Telecommunications |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.