ETF Comparison: SPYP vs G2XJ
Popisy ETF
SPYP - SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF
The SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF is an exchange-traded fund that tracks the MSCI Europe Materials 20/35 Capped index, providing investors with exposure to the European materials sector. The fund uses a full replication strategy to track the performance of the underlying index, which is capped to prevent over-concentration in individual constituents. With a low expense ratio of 0.18%, this fund offers a cost-effective way to invest in European materials companies.
G2XJ - VanEck Junior Gold Miners UCITS
The VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF tracks the MVIS Global Junior Gold Miners index, providing exposure to junior companies in the global gold and silver mining industry. The fund offers a diversified portfolio of at least 86 holdings, with a focus on basic materials and a global investment scope.
Srovnávací tabulka
| SPYP | G2XJ | |
|---|---|---|
| Název fondu | SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF | VanEck Junior Gold Miners UCITS |
| Fund Provider | State Street | VanEck |
| Index | MSCI Europe Materials 20/35 Capped | MVIS Global Junior Gold Miners |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.18% | 0.55% |
| Inception Date | 2014-12-05 | 2015-03-25 |
| Number Of Holdings | 36 | 86 |
| Currency | EUR | USD |
| Distribution Policy | Accumulating | Accumulating |
| Region | Europe | Global |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Blend | Small-Cap |
| Sector | Materials | Materials |
| Sector Detail | Basic Materials | Gold Mining |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.