ETF Comparison: SPHD vs FPE
Popisy ETF
SPHD - Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF
The Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF is an equity fund that tracks the S&P Low Volatility High Dividend index, aiming to provide investors with a diversified portfolio of high-dividend stocks with low volatility. The fund's multi-cap approach invests in a range of large-cap, mid-cap, and small-cap stocks, with a focus on financial and utility sectors. With a blend investment style, the fund seeks to balance growth and value, offering a unique combination of dividend yield and volatility reduction.
FPE - First Trust Preferred Securities & Income ETF
The First Trust Preferred Securities & Income ETF is an actively managed exchange-traded fund that invests in a diversified portfolio of preferred securities and income-generating assets, primarily in the United States. The fund aims to provide investors with a regular income stream and capital appreciation.
Srovnávací tabulka
| SPHD | FPE | |
|---|---|---|
| Název fondu | Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | First Trust Preferred Securities & Income ETF |
| Fund Provider | Invesco | First Trust |
| Index | S&P Low Volatility High Dividend index | Active (No Index) |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.30% | 0.85% |
| Inception Date | 2012-10-18 | 2013-02-11 |
| Number Of Holdings | 51 | 244 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | United States |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Blend | Blend |
| Sector | Financials | Financials |
| Sector Detail | Banks | Banks |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.