ETF Comparison: SPDN vs SIXJ
Popisy ETF
SPDN - Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares
The Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares ETF provides inverse exposure to the S&P 500 Index, allowing investors to potentially profit from declining US large-cap equities. The fund is designed for short-term trading and is not suitable for all investors.
SIXJ - AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF
The AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF is an equity fund that tracks the S&P 500 index, providing investors with large-cap exposure to the US market. The fund employs a buy-write strategy, aiming to generate income while managing volatility. With a fixed weighting scheme, the fund holds a concentrated portfolio of 2 stocks, with a total expense ratio of 0.74%. The fund was launched in December 2021 and has a total asset size of $120.2 million.
Srovnávací tabulka
| SPDN | SIXJ | |
|---|---|---|
| Název fondu | Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF |
| Fund Provider | Rafferty Asset Management | Allianz Investment Management LLC |
| Index | S&P 500 | S&P 500 |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.58% | 0.74% |
| Inception Date | 2016-06-08 | 2021-12-31 |
| Number Of Holdings | 1 | 2 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | United States |
| Market Cap | Large-Cap | Large-Cap |
| Leveraged | Inverse | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.