ETF Comparison: SPAB vs MINT
Popisy ETF
SPAB - SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
The SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF is a fixed income fund that tracks the Bloomberg US Aggregate Index, providing broad exposure to the US investment-grade bond market. The fund aims to offer a diversified portfolio of bonds with varying maturities, sectors, and credit qualities.
MINT - PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
The PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund is an actively managed bond ETF that focuses on investment-grade, short-term corporate debt with maturities within one year. It provides a low-risk, low-return investment option for investors seeking a safe haven in volatile markets.
Srovnávací tabulka
| SPAB | MINT | |
|---|---|---|
| Název fondu | SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF | PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund |
| Fund Provider | State Street | Allianz Investment Management LLC |
| Index | Bloomberg US Aggregate | Active (No Index) |
| Asset Class | Bonds | Bonds |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.03% | 0.35% |
| Inception Date | 2007-05-23 | 2009-11-16 |
| Number Of Holdings | 7317 | 707 |
| Currency | USD | USD |
| Region | Developed Markets | United States |
| Sector | Financials | Financials |
| Sector Detail | Bonds | Banks |
| Bond Type | Broad Market | Broad Market |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.