ETF Comparison: SMLA vs IU5C
Popisy ETF
SMLA - Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF A
The Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF A tracks the S&P Select Sector Capped 20% Communications index, providing exposure to the US communications services industry, including telecommunication companies, media companies, and technology firms. The ETF aims to replicate the performance of the underlying index synthetically with a swap, accumulating and reinvesting dividends.
IU5C - iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD (Acc)
The iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD (Acc) is an equity fund that tracks the S&P 500 Capped 35/20 Communication Services index, providing exposure to the US communications services industry, including telecommunication companies, media companies, and technology firms. The fund has a total expense ratio of 0.15% and follows a long-only strategy, accumulating and reinvesting dividends.
Srovnávací tabulka
| SMLA | IU5C | |
|---|---|---|
| Název fondu | Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF A | iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD (Acc) |
| Fund Provider | Invesco | BlackRock |
| Index | S&P Select Sector Capped 20% Communications | S&P 500 Capped 35/20 Communication Services |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.14% | 0.15% |
| Inception Date | 2018-09-14 | 2018-09-17 |
| Currency | USD | USD |
| Distribution Policy | Accumulating | Accumulating |
| Region | United States | United States |
| Sector | Communication Services | Communication Services |
| Sector Detail | Telecommunications | Telecommunications |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.