ETF Comparison: SGOV vs SHV
Popisy ETF
SGOV - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
The iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF is an ultra-short term bond fund that tracks the ICE 0-3 Month US Treasury Bill Index, providing investors with low-risk exposure to the US government bond market.
SHV - iShares Short Treasury Bond ETF
The iShares Short Treasury Bond ETF provides exposure to the ultrashort end of the U.S. Treasury securities maturity curve, offering a low-risk investment option with a focus on capital preservation. It tracks the ICE BofA Short US Treasury Securities index, investing in high-quality, short-term government bonds with maturities between one and twelve months.
Srovnávací tabulka
| SGOV | SHV | |
|---|---|---|
| Název fondu | iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | iShares Short Treasury Bond ETF |
| Fund Provider | BlackRock | BlackRock |
| Index | ICE 0-3 Month US Treasury Bill Index | ICE BofA Short US Treasury Securities |
| Asset Class | Bonds | Bonds |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.09% | 0.15% |
| Inception Date | 2020-05-26 | 2007-01-05 |
| Number Of Holdings | 19 | 40 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | United States |
| Sector | Financials | Financials |
| Sector Detail | Government Bonds | Government Bonds |
| Bond Type | Government Bonds | Government Bonds |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.