ETF Comparison: S7XE vs IUS2
Popisy ETF
S7XE - Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF
The Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF is an exchange-traded fund that tracks the EURO STOXX Optimised Banks index, providing exposure to a selection of highly liquid banks within the eurozone banking sector. The fund is domiciled in Ireland, has a total expense ratio of 0.30% and follows a long-only strategy, accumulating and reinvesting dividends.
IUS2 - iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc)
The iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc) is an equity ETF that tracks the S&P 900 Banks 7/4 Capped index, providing exposure to the US banking sector. With a low expense ratio of 0.35%, it is a cost-effective way to invest in the US financials sector.
Srovnávací tabulka
| S7XE | IUS2 | |
|---|---|---|
| Název fondu | Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF | iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc) |
| Fund Provider | Invesco | BlackRock |
| Index | EURO STOXX® Optimised Banks | S&P 900 Banks 7/4 Capped |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.3% | 0.35% |
| Inception Date | 2011-04-11 | 2018-05-21 |
| Currency | EUR | USD |
| Distribution Policy | Accumulating | Accumulating |
| Region | Europe | United States |
| Sector | Financials | Financials |
| Sector Detail | Banks | Banks |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.