ETF Comparison: S5SD vs IN0B
Popisy ETF
S5SD - UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis
The UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis is an equity fund that tracks the S&P 500 ESG index, which selects the largest US companies based on environmental, social, and governance (ESG) criteria. The fund aims to provide long-term capital growth by replicating the performance of the underlying index through full replication. With a total expense ratio of 0.10% p.a., the fund distributes dividends semi-annually and has a large asset base of 808m Euro.
IN0B - BNP Paribas Easy S&P 500 ESG UCITS ETF EUR Capitalisation
The BNP Paribas Easy S&P 500 ESG UCITS ETF EUR Capitalisation is an exchange-traded fund that tracks the S&P 500 ESG index, providing exposure to large-cap US companies selected by environmental, social, and governance (ESG) criteria. The fund aims to replicate the performance of the underlying index through full replication, with a low expense ratio of 0.12% p.a.. The ETF distributes dividends by accumulating and reinvesting them, and is domiciled in Ireland.
Srovnávací tabulka
| S5SD | IN0B | |
|---|---|---|
| Název fondu | UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis | BNP Paribas Easy S&P 500 ESG UCITS ETF EUR Capitalisation |
| Fund Provider | UBS | BNP Paribas |
| Index | S&P 500 ESG | S&P 500 ESG |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.1% | 0.12% |
| Inception Date | 2019-03-25 | 2023-04-26 |
| Number Of Holdings | 323 | 323 |
| Currency | USD | EUR |
| Distribution Policy | Distributing | Accumulating |
| Region | United States | United States |
| Market Cap | Large-Cap | Large-Cap |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.