ETF Comparison: QDVF vs EXH1
Popisy ETF
QDVF - iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc)
The iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) is an equity fund that tracks the S&P 500 Capped 35/20 Energy index, providing exposure to the US energy sector. The fund uses a full replication strategy to track the performance of the underlying index, with a total expense ratio of 0.15% p.a.. The ETF distributes dividends on an accumulating basis and has a large asset base of 901 million USD.
EXH1 - iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)
The iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) is an equity fund that tracks the STOXX Europe 600 Oil & Gas index, providing exposure to the European oil and gas sector. With a total expense ratio of 0.47%, the fund aims to replicate the performance of the underlying index through full replication. The fund distributes dividends to investors at least annually and has a large asset base of EUR 506 million. It was launched in 2002 and is domiciled in Germany.
Srovnávací tabulka
| QDVF | EXH1 | |
|---|---|---|
| Název fondu | iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) | iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) |
| Fund Provider | BlackRock | BlackRock |
| Index | S&P 500 Capped 35/20 Energy | STOXX® Europe 600 Oil & Gas |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.15% | 0.47% |
| Inception Date | 2015-11-20 | 2002-07-08 |
| Number Of Holdings | 22 | 20 |
| Currency | USD | EUR |
| Distribution Policy | Accumulating | Distributing |
| Region | United States | Europe |
| Sector | Energy | Energy |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.