ETF Comparison: QDV1 vs EUN0
Popisy ETF
QDV1 - iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist)
The iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist) is an equity ETF that tracks the S&P 500 Minimum Volatility index, aiming to provide investors with a low-risk exposure to large-cap US stocks. The fund uses a sampling technique to replicate the performance of the underlying index, distributing dividends semi-annually.
EUN0 - iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF
The iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF is an equity fund that tracks the MSCI Europe Minimum Volatility index, aiming to provide investors with a low-risk exposure to the European equity market. The fund uses a sampling technique to replicate the performance of the underlying index, which is optimized for the lowest absolute risk. The ETF distributes no dividends and instead reinvests them, with a total expense ratio of 0.25% p.a.
Srovnávací tabulka
| QDV1 | EUN0 | |
|---|---|---|
| Název fondu | iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist) | iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF |
| Fund Provider | BlackRock | BlackRock |
| Index | S&P 500 Minimum Volatility | MSCI Europe Minimum Volatility |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.2% | 0.25% |
| Inception Date | 2018-02-21 | 2012-11-30 |
| Number Of Holdings | 81 | 159 |
| Currency | USD | EUR |
| Distribution Policy | Distributing | Accumulating |
| Region | United States | Europe |
| Investment Style | Low Volatility/Risk Weighted | Low Volatility/Risk Weighted |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.