ETF Comparison: PRFZ vs SMCO
Popisy ETF
PRFZ - Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
The Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF provides exposure to small and mid-cap equities in the US market, offering a unique risk/return profile and diversification benefits. The fund tracks a RAFI-weighted index, selecting holdings based on fundamental measures of size, including book value, cash flow, sales, and dividends. This ETF can be an attractive addition to a long-term portfolio, complementing large-cap heavy ETFs and providing well-rounded exposure to the US market.
SMCO - Hilton Small-MidCap Opportunity ETF
The Hilton Small-MidCap Opportunity ETF is an actively managed fund that invests in a diversified portfolio of small and mid-cap stocks in the US extended market, aiming to provide long-term capital growth.
Srovnávací tabulka
| PRFZ | SMCO | |
|---|---|---|
| Název fondu | Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF | Hilton Small-MidCap Opportunity ETF |
| Fund Provider | Invesco | Tidal Investments LLC |
| Index | FTSE RAFI US 1500 Small-Mid Index | Active (No Index) |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.39% | 0.55% |
| Inception Date | 2006-09-20 | 2023-11-29 |
| Number Of Holdings | 1483 | 65 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | United States |
| Market Cap | Mid-Cap, Small-Cap | Mid-Cap, Small-Cap |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.