ETF Comparison: PRFD vs LBNK
Popisy ETF
PRFD - Invesco Preferred Shares UCITS ETF
The Invesco Preferred Shares UCITS ETF is an equity fund that tracks the BofA Merrill Lynch Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities index, providing exposure to fixed rate preferred securities issued in the USA and denominated in US-Dollar. The fund distributes dividends quarterly and has a total expense ratio of 0.50% p.a.
LBNK - Amundi STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Acc
The Amundi STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Acc is an exchange-traded fund that tracks the STOXX Europe 600 Banks index, providing exposure to the European banking sector. With a low expense ratio of 0.30% p.a., it is a cost-effective option for investors seeking to invest in European banks. The fund is domiciled in Luxembourg and has a large asset base of EUR 880 million, making it a liquid and established investment option.
Srovnávací tabulka
| PRFD | LBNK | |
|---|---|---|
| Název fondu | Invesco Preferred Shares UCITS ETF | Amundi STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Acc |
| Fund Provider | Invesco | Amundi |
| Index | BofA Merrill Lynch Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities | STOXX® Europe 600 Banks |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.5% | 0.3% |
| Inception Date | 2017-09-28 | 2006-08-25 |
| Currency | USD | EUR |
| Distribution Policy | Distributing | Accumulating |
| Region | United States | Europe |
| Investment Style | Dividend | Blend |
| Sector | Financials | Financials |
| Sector Detail | Banks | Banks |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.