ETF Comparison: O4J0 vs XDED
Popisy ETF
O4J0 - iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc)
The iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) is an equity ETF that tracks the S&P 500 Equal Weight index, providing exposure to large-cap US stocks with an equal weight of 0.20%. The fund has a low expense ratio of 0.20% and uses a full replication strategy to track the underlying index. The ETF is accumulating, meaning dividends are reinvested in the fund.
XDED - Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2D
The Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2D is an equity ETF that tracks the S&P 500 Equal Weight index, providing investors with diversified exposure to large-cap US stocks. The fund is designed to replicate the performance of the underlying index through full replication, with a low expense ratio of 0.20% p.a..
Srovnávací tabulka
| O4J0 | XDED | |
|---|---|---|
| Název fondu | iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) | Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2D |
| Fund Provider | BlackRock | Deutsche Bank |
| Index | S&P 500 Equal Weight | S&P 500 Equal Weight |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.2% | 0.2% |
| Inception Date | 2022-08-02 | 2023-03-08 |
| Number Of Holdings | 504 | 503 |
| Currency | USD | USD |
| Distribution Policy | Accumulating | Distributing |
| Region | United States | United States |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Large-Cap | Large-Cap |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.