ETF Comparison: LSK7 vs DBPG
Popisy ETF
LSK7 - Amundi EURO STOXX 50 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF Acc
The Amundi EURO STOXX 50 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF Acc is an exchange-traded fund that seeks to track the inverse performance of the EURO STOXX 50 index, which comprises the 50 largest companies in the eurozone. The fund uses a synthetic replication method with a swap and has an expense ratio of 0.4%. It is an accumulating fund, meaning that dividends are reinvested in the ETF. The fund is domiciled in France and has been available since 2007.
DBPG - Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C
The Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C is an exchange-traded fund that seeks to provide two times the daily performance of the S&P 500 index, which tracks large-cap US stocks. The fund uses a synthetic replication method with a swap and has an expense ratio of 0.60% p.a.. It is domiciled in Luxembourg and has a total fund size of approximately 314 million USD.
Srovnávací tabulka
| LSK7 | DBPG | |
|---|---|---|
| Název fondu | Amundi EURO STOXX 50 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF Acc | Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C |
| Fund Provider | Amundi | Deutsche Bank |
| Index | EURO STOXX® 50 Short | S&P 500® Leverage (2x) |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.4% | 0.6% |
| Inception Date | 2007-04-03 | 2010-03-18 |
| Currency | EUR | USD |
| Distribution Policy | Accumulating | Accumulating |
| Region | Europe | United States |
| Leveraged | Leveraged | Leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.