ETF Comparison: IUS7 vs QDVS
Popisy ETF
IUS7 - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)
The iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) is an exchange-traded fund that tracks the JP Morgan EMBI Global Core index, providing investors with exposure to US Dollar denominated sovereign and quasi-sovereign bonds from Emerging Markets countries with a minimum time to maturity of 2 years.
QDVS - iShares MSCI EM SRI UCITS ETF
The iShares MSCI EM SRI UCITS ETF is an equity fund that tracks the MSCI Emerging Markets SRI Select Reduced Fossil Fuels index, focusing on companies with high Environmental, Social and Governance (ESG) ratings from emerging markets, while avoiding those with fossil fuel exposure. The fund has a low expense ratio of 0.25% and is domiciled in Ireland.
Srovnávací tabulka
| IUS7 | QDVS | |
|---|---|---|
| Název fondu | iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | iShares MSCI EM SRI UCITS ETF |
| Fund Provider | BlackRock | BlackRock |
| Index | JP Morgan EMBI Global Core | MSCI Emerging Markets SRI Select Reduced Fossil Fuels |
| Asset Class | Bonds | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.45% | 0.25% |
| Inception Date | 2008-02-15 | 2016-07-11 |
| Number Of Holdings | 624 | 215 |
| Currency | USD | USD |
| Distribution Policy | Distributing | Accumulating |
| Region | Emerging Markets | Emerging Markets |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.