ETF Comparison: IUS7 vs AYEM
Popisy ETF
IUS7 - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)
The iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) is an exchange-traded fund that tracks the JP Morgan EMBI Global Core index, providing investors with exposure to US Dollar denominated sovereign and quasi-sovereign bonds from Emerging Markets countries with a minimum time to maturity of 2 years.
AYEM - iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)
The iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) is an equity ETF that tracks the MSCI Emerging Markets IMI ESG Screened index, providing exposure to large-, mid- and small-cap companies from emerging markets while excluding companies involved in controversial industries. The fund has a low expense ratio of 0.18% and uses a sampling technique to replicate the performance of the underlying index.
Srovnávací tabulka
| IUS7 | AYEM | |
|---|---|---|
| Název fondu | iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) |
| Fund Provider | BlackRock | BlackRock |
| Index | JP Morgan EMBI Global Core | MSCI Emerging Markets IMI ESG Screened |
| Asset Class | Bonds | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.45% | 0.18% |
| Inception Date | 2008-02-15 | 2018-10-19 |
| Number Of Holdings | 624 | 2412 |
| Currency | USD | USD |
| Distribution Policy | Distributing | Accumulating |
| Region | Emerging Markets | Emerging Markets |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.