ETF Comparison: IS3Q vs IWQE
Popisy ETF
IS3Q - iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc)
The iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) is an equity fund that tracks the MSCI World Sector Neutral Quality index, investing in high-quality stocks from 23 developed countries worldwide. The fund focuses on companies with high return on equity, low leverage, and stable earnings growth, with a total expense ratio of 0.30% p.a..
IWQE - iShares MSCI World Quality Factor ESG UCITS ETF USD (Acc)
The iShares MSCI World Quality Factor ESG UCITS ETF USD (Acc) is an exchange-traded fund that tracks the MSCI World Quality ESG Reduced Carbon Target Select index, focusing on high-quality stocks from developed countries worldwide with strong environmental, social, and corporate governance (ESG) credentials. The fund employs a sampling technique to replicate the performance of the underlying index and accumulates dividends for reinvestment.
Srovnávací tabulka
| IS3Q | IWQE | |
|---|---|---|
| Název fondu | iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) | iShares MSCI World Quality Factor ESG UCITS ETF USD (Acc) |
| Fund Provider | BlackRock | BlackRock |
| Index | MSCI World Sector Neutral Quality | MSCI World Quality ESG Reduced Carbon Target Select |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.3% | 0.3% |
| Inception Date | 2014-10-03 | 2023-03-23 |
| Number Of Holdings | 297 | 146 |
| Currency | USD | USD |
| Distribution Policy | Accumulating | Accumulating |
| Region | Global | Global |
| Investment Style | Quality | Quality |
| Market Cap | Blend | Blend |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.