ETF Comparison: IS0D vs 5MVW
Popisy ETF
IS0D - iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF
The iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF tracks the S&P Commodity Producers Oil & Gas Exploration & Production index, providing exposure to the largest publicly-traded companies involved in oil and gas exploration and production worldwide.
5MVW - iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)
The iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) is an equity fund that tracks the MSCI World Energy index, providing exposure to the energy sector of developed markets worldwide. The fund is domiciled in Ireland and has a total expense ratio of 0.18% p.a.. It distributes dividends semi-annually and has a large asset base of 662 million Euro.
Srovnávací tabulka
| IS0D | 5MVW | |
|---|---|---|
| Název fondu | iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF | iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) |
| Fund Provider | BlackRock | BlackRock |
| Index | S&P Commodity Producers Oil & Gas Exploration & Production | MSCI World Energy |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.55% | 0.18% |
| Inception Date | 2011-09-16 | 2019-10-17 |
| Number Of Holdings | 68 | 57 |
| Currency | USD | USD |
| Distribution Policy | Accumulating | Distributing |
| Region | Global | Global |
| Sector | Energy | Energy |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.