ETF Comparison: IS03 vs PJS1
Popisy ETF
IS03 - iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Acc)
The iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Acc) is a bond ETF that tracks the Bloomberg US Aggregate Bond index, providing exposure to a diversified portfolio of USD-denominated fixed-rate bonds, including Treasuries, government-related, securitised, and corporate securities with an investment-grade rating.
PJS1 - PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF Dist
The PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF Dist is an actively managed bond ETF that invests in a diversified portfolio of euro-denominated fixed income securities with maturities of up to 3 years, with a focus on investment-grade rated securities that meet environmental, social, and corporate governance (ESG) criteria.
Srovnávací tabulka
| IS03 | PJS1 | |
|---|---|---|
| Název fondu | iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Acc) | PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF Dist |
| Fund Provider | BlackRock | PIMCO |
| Index | Bloomberg US Aggregate Bond | PIMCO Euro Short Maturity |
| Asset Class | Bonds | Bonds |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.25% | 0.35% |
| Inception Date | 2017-04-13 | 2011-01-11 |
| Number Of Holdings | 8747 | 313 |
| Currency | USD | EUR |
| Distribution Policy | Accumulating | Distributing |
| Region | United States | Europe |
| Sector | Financials | Financials |
| Bond Type | Broad Market | Broad Market |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.