ETF Comparison: ICVT vs CVRT
Popisy ETF
ICVT - iShares Convertible Bond ETF
The iShares Convertible Bond ETF is an exchange-traded fund that tracks the Bloomberg U.S. Convertible Cash Pay Bond > $250MM Index, providing investors with exposure to a diversified portfolio of convertible bonds in the United States.
CVRT - Calamos Convertible Equity Alternative ETF
The Calamos Convertible Equity Alternative ETF is an actively managed fixed income fund that invests in a diversified portfolio of convertible bonds, offering investors exposure to the US corporate bond market with the potential for equity upside.
Srovnávací tabulka
| ICVT | CVRT | |
|---|---|---|
| Název fondu | iShares Convertible Bond ETF | Calamos Convertible Equity Alternative ETF |
| Fund Provider | BlackRock | Calamos Family Partners |
| Index | Bloomberg U.S. Convertible Cash Pay Bond > $250MM Index | Active (No Index) |
| Asset Class | Bonds | Bonds |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.20% | 0.69% |
| Inception Date | 2015-06-02 | 2023-10-04 |
| Number Of Holdings | 330 | 54 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | United States |
| Sector | Financials | Financials |
| Sector Detail | Convertible Bonds | Convertible Bonds |
| Bond Type | Convertible Bonds | Convertible Bonds |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.