ETF Comparison: IBCH vs XWEH
Popisy ETF
IBCH - iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)
The iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc) is a large-cap equity fund that tracks the MSCI World (EUR Hedged) index, providing exposure to developed markets worldwide with currency hedging to Euro (EUR).
XWEH - Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 4C EUR hedged
The Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 4C EUR hedged is an equity fund that tracks the MSCI World (EUR Hedged) index, providing exposure to developed markets worldwide. The fund is currency hedged to Euro (EUR) and uses a synthetic replication method with a swap. It has a total expense ratio of 0.39% and distributes dividends by accumulating and reinvesting them.
Srovnávací tabulka
| IBCH | XWEH | |
|---|---|---|
| Název fondu | iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 4C EUR hedged |
| Fund Provider | BlackRock | Deutsche Bank |
| Index | MSCI World (EUR Hedged) | MSCI World (EUR Hedged) |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.55% | 0.39% |
| Inception Date | 2010-09-30 | 2013-08-22 |
| Currency | EUR | EUR |
| Currency Hedged | ||
| Distribution Policy | Accumulating | Accumulating |
| Region | Global | Global |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Large-Cap | Blend |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.