ETF Comparison: HYG vs HYLB
Popisy ETF
HYG - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
The iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) is a fixed income fund that tracks the iBoxx USD Liquid High Yield Index, providing broad exposure to the U.S. dollar-denominated high yield liquid corporate bond market. The fund offers a high yield potential, but comes with higher credit risk, making it suitable for investors seeking income generation and willing to take on additional risk. The fund's portfolio is dominated by corporate bonds with investment grades between B and BB, and is primarily invested in the U.S. with a small allocation to international markets.
HYLB - Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
The Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF provides broad exposure to high-yield corporate bonds in the US market, offering investors higher yields in exchange for taking on higher credit risk. With a competitive expense ratio and decent daily liquidity, this ETF is a worthwhile choice for access to the high-yield debt category.
Srovnávací tabulka
| HYG | HYLB | |
|---|---|---|
| Název fondu | iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF |
| Fund Provider | BlackRock | Deutsche Bank |
| Index | iBoxx USD Liquid High Yield Index | Solactive USD High Yield Corporates Total Market Index |
| Asset Class | Bonds | Bonds |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.49% | 0.05% |
| Inception Date | 2007-04-04 | 2016-12-07 |
| Number Of Holdings | 1228 | 1096 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | United States |
| Sector | Financials | Financials |
| Sector Detail | Corporate Bonds | Corporate Bonds |
| Bond Type | High Yield Bonds | High Yield Bonds |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.