ETF Comparison: H1D5 vs XDPE
Popisy ETF
H1D5 - Amundi S&P 500 UCITS ETF Daily Hedged EUR (C)
The Amundi S&P 500 UCITS ETF Daily Hedged EUR (C) is an equity ETF that tracks the S&P 500 index, providing exposure to the largest US stocks with currency hedging to Euro (EUR). It has a total expense ratio of 0.28% and uses a synthetic replication method with a swap. The ETF distributes dividends by accumulating and reinvesting them, and has a large fund size of 554 million Euro assets under management.
XDPE - Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 1C EUR hedged
The Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 1C EUR hedged is an equity fund that tracks the S&P 500 index, providing exposure to the largest US stocks with currency hedging to Euro (EUR). The fund has a low expense ratio of 0.2% and follows a long-only strategy, accumulating dividends and reinvesting them in the fund.
Srovnávací tabulka
| H1D5 | XDPE | |
|---|---|---|
| Název fondu | Amundi S&P 500 UCITS ETF Daily Hedged EUR (C) | Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 1C EUR hedged |
| Fund Provider | Amundi | Deutsche Bank |
| Index | S&P 500 (EUR Hedged) | S&P 500 (EUR Hedged) |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.28% | 0.2% |
| Inception Date | 2017-03-17 | 2015-02-27 |
| Currency | EUR | EUR |
| Currency Hedged | ||
| Distribution Policy | Accumulating | Accumulating |
| Region | United States | United States |
| Market Cap | Large-Cap | Large-Cap |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.