ETF Comparison: EUN4 vs VAGS
Popisy ETF
EUN4 - iShares EUR Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist)
The iShares EUR Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) is an exchange-traded fund that tracks the Bloomberg MSCI Euro Aggregate Sustainable and Green Bond SRI index, providing exposure to a diversified portfolio of EUR-denominated bonds from issuers worldwide, with a focus on environmental, social, and governance (ESG) considerations.
VAGS - Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating
The Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating tracks the Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled (GBP Hedged) index, providing exposure to a diversified portfolio of government and corporate bonds from issuers worldwide, with all maturities included and investment-grade rating. The ETF is currency hedged to British Pound (GBP) and has a low expense ratio of 0.10% p.a.
Srovnávací tabulka
| EUN4 | VAGS | |
|---|---|---|
| Název fondu | iShares EUR Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) | Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating |
| Fund Provider | BlackRock | Vanguard |
| Index | Bloomberg MSCI Euro Aggregate Sustainable and Green Bond SRI | Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled (GBP Hedged) |
| Asset Class | Bonds | Bonds |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.16% | 0.1% |
| Inception Date | 2009-03-06 | 2019-06-18 |
| Number Of Holdings | 4501 | 9171 |
| Currency | EUR | GBP |
| Distribution Policy | Distributing | Accumulating |
| Region | Europe | Global |
| Bond Type | Broad Market | Broad Market |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.