ETF Comparison: ESIS vs ZPDS
Popisy ETF
ESIS - iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc)
The iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc) is an equity fund that tracks the MSCI Europe Consumer Staples 20/35 Capped index, providing exposure to large and mid-cap European companies from the consumer staples sector. The fund has a low expense ratio of 0.18% and follows a long-only strategy, accumulating dividends and reinvesting them in the fund.
ZPDS - SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF
The SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF is an exchange-traded fund that tracks the S&P Consumer Staples Select Sector index, providing exposure to the US consumer staples sector. The fund is domiciled in Ireland and has a total expense ratio of 0.15%.
Srovnávací tabulka
| ESIS | ZPDS | |
|---|---|---|
| Název fondu | iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc) | SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF |
| Fund Provider | BlackRock | State Street |
| Index | MSCI Europe Consumer Staples 20/35 Capped | S&P Consumer Staples Select Sector |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.18% | 0.15% |
| Inception Date | 2020-11-17 | 2015-07-07 |
| Number Of Holdings | 39 | 38 |
| Currency | EUR | USD |
| Distribution Policy | Accumulating | Accumulating |
| Region | Europe | United States |
| Sector | Consumer Staples | Consumer Staples |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.