ETF Comparison: EL48 vs COVR
Popisy ETF
EL48 - Deka iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF
The Deka iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF is an exchange-traded fund that tracks the iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified index, providing investors with exposure to Euro-denominated German covered bonds. The fund offers a diversified portfolio of liquid bonds, with a low expense ratio of 0.09% p.a..
COVR - PIMCO Covered Bond UCITS ETF Dist
The PIMCO Covered Bond UCITS ETF Dist is an actively managed bond ETF that aims to generate maximum income while preserving capital and maintaining daily liquidity. It invests primarily in a diversified portfolio of EUR-denominated covered bonds, with a focus on the European region.
Srovnávací tabulka
| EL48 | COVR | |
|---|---|---|
| Název fondu | Deka iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF | PIMCO Covered Bond UCITS ETF Dist |
| Fund Provider | Deka ETFs | PIMCO |
| Index | iBoxx® EUR Liquid Germany Covered Diversified | PIMCO Covered Bond |
| Asset Class | Bonds | Bonds |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.09% | 0.43% |
| Inception Date | 2009-12-16 | 2013-12-17 |
| Number Of Holdings | 30 | 48 |
| Currency | EUR | EUR |
| Distribution Policy | Distributing | Distributing |
| Region | Europe | Europe |
| Sector | Financials | Financials |
| Sector Detail | Bonds | Bonds |
| Bond Type | Specialized Bonds | Specialized Bonds |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.