ETF Comparison: EGV1 vs EXH5
Popisy ETF
EGV1 - Amundi STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Dist
The Amundi STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Dist is an equity fund that tracks the European insurance sector, providing exposure to a diversified portfolio of European insurance companies. The fund is designed to provide long-term capital growth and distributes dividends annually.
EXH5 - iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE)
The iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE) is an equity ETF that tracks the STOXX Europe 600 Insurance index, providing exposure to the European insurance sector. With a total expense ratio of 0.46%, the fund aims to replicate the performance of the underlying index through full replication, distributing dividends to investors at least annually.
Srovnávací tabulka
| EGV1 | EXH5 | |
|---|---|---|
| Název fondu | Amundi STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Dist | iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE) |
| Fund Provider | Amundi | BlackRock |
| Index | STOXX® Europe 600 Insurance | STOXX® Europe 600 Insurance |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.3% | 0.46% |
| Inception Date | 2020-09-03 | 2002-07-08 |
| Currency | EUR | EUR |
| Distribution Policy | Distributing | Distributing |
| Region | Europe | Europe |
| Sector | Financials | Financials |
| Sector Detail | Insurance | Insurance |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.