ETF Comparison: EDM2 vs 10AF
Popisy ETF
EDM2 - iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc)
The iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) is an exchange-traded fund that tracks the MSCI Emerging Markets ESG Enhanced Focus index, providing exposure to emerging markets countries while prioritizing environmental, social, and governance (ESG) factors. The fund aims to maximize ESG exposure while reducing carbon equivalent exposure to carbon dioxide and other greenhouse gases.
10AF - Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C)
The Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C) is an exchange-traded fund that tracks the MSCI Emerging Markets index, providing investors with exposure to stocks from emerging markets worldwide. The fund uses a full replication strategy to track the underlying index, with a low expense ratio of 0.18% p.a. and a large asset base of EUR 3,001 million. The ETF is domiciled in Luxembourg and was launched on May 5, 2017.
Srovnávací tabulka
| EDM2 | 10AF | |
|---|---|---|
| Název fondu | iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) | Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C) |
| Fund Provider | BlackRock | Amundi |
| Index | MSCI Emerging Markets ESG Enhanced Focus | MSCI Emerging Markets |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.18% | 0.18% |
| Inception Date | 2019-10-22 | 2017-05-05 |
| Number Of Holdings | 1002 | 1405 |
| Currency | USD | EUR |
| Distribution Policy | Accumulating | Accumulating |
| Region | Emerging Markets | Emerging Markets |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.