ETF Comparison: D5BH vs SXR2
Popisy ETF
D5BH - Xtrackers MSCI Canada ESG Screened UCITS ETF 1C
The Xtrackers MSCI Canada ESG Screened UCITS ETF 1C is an equity fund that tracks the MSCI Canada Select ESG Screened index, providing exposure to the largest and most liquid Canadian stocks that meet environmental, social, and corporate governance (ESG) criteria. The fund excludes sectors and companies involved in weapons, tobacco, thermal coal, oil sands, and non-compliance with the UN Global Compact. With a total expense ratio of 0.35%, the fund aims to replicate the performance of the underlying index through full replication and reinvests dividends.
SXR2 - iShares MSCI Canada UCITS ETF (Acc)
The iShares MSCI Canada UCITS ETF (Acc) is an equity fund that tracks the MSCI Canada index, providing exposure to the largest and most liquid Canadian stocks. With a low expense ratio of 0.48%, the fund aims to replicate the performance of the underlying index through full replication. The ETF accumulates and reinvests dividends, making it a suitable option for long-term investors.
Srovnávací tabulka
| D5BH | SXR2 | |
|---|---|---|
| Název fondu | Xtrackers MSCI Canada ESG Screened UCITS ETF 1C | iShares MSCI Canada UCITS ETF (Acc) |
| Fund Provider | Deutsche Bank | BlackRock |
| Index | MSCI Canada Select ESG Screened | MSCI Canada |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.35% | 0.48% |
| Inception Date | 2010-03-26 | 2010-01-12 |
| Number Of Holdings | 73 | 87 |
| Currency | USD | USD |
| Distribution Policy | Accumulating | Accumulating |
| Region | Canada | Canada |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.