ETF Comparison: BND vs IUSB
Popisy ETF
BND - Vanguard Total Bond Market ETF
The Vanguard Total Bond Market ETF provides broad exposure to the US investment-grade bond market, covering a range of sectors and maturities. It offers a diversified portfolio of government and corporate bonds, making it a suitable choice for investors seeking to increase their bond holdings across various sectors.
IUSB - iShares Core Total USD Bond Market ETF
The iShares Core Total USD Bond Market ETF is a broad-based bond fund that tracks the Bloomberg US Universal Index, providing diversified exposure to the US bond market. The fund invests in a wide range of bonds, including government and corporate bonds, with varying maturities and credit qualities.
Srovnávací tabulka
| BND | IUSB | |
|---|---|---|
| Název fondu | Vanguard Total Bond Market ETF | iShares Core Total USD Bond Market ETF |
| Fund Provider | Vanguard | BlackRock |
| Index | Bloomberg US Aggregate - Float Adjusted | Bloomberg US Universal |
| Asset Class | Bonds | Bonds |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.03% | 0.06% |
| Inception Date | 2007-04-03 | 2014-06-10 |
| Number Of Holdings | 17813 | 16120 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | United States |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Sector | Financials | Financials |
| Bond Type | Broad Market | Broad Market |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.