ETF Comparison: AVSC vs IWML
Popisy ETF
AVSC - Avantis U.S Small Cap Equity ETF
The Avantis U.S Small Cap Equity ETF is an actively managed exchange-traded fund that tracks the Russell 2000 index, providing exposure to small-cap companies in the United States. The fund aims to provide long-term capital growth by investing in a diversified portfolio of small-cap equities, with a focus on value stocks.
IWML - ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN
The ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN is an exchange-traded note that tracks the Russell 2000 index, providing 2x leveraged exposure to small-cap US equities. It aims to provide investors with amplified returns, while also offering a broad-based market cap-weighted approach.
Srovnávací tabulka
| AVSC | IWML | |
|---|---|---|
| Název fondu | Avantis U.S Small Cap Equity ETF | ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN |
| Fund Provider | American Century Investments | UBS |
| Index | Russell 2000 | Russell 2000 |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.25% | 0.95% |
| Inception Date | 2022-01-11 | 2021-02-04 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | United States |
| Market Cap | Small-Cap | Small-Cap |
| Leveraged | Non-leveraged | Leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.