ETF Comparison: AIRR vs XHB
Popisy ETF
AIRR - First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
The First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF is an equity fund that tracks the Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance Index, providing exposure to a diversified portfolio of US industrial companies. The fund employs a multi-factor strategy and proprietary weighting scheme to select securities, with a focus on the industrials sector.
XHB - SPDR S&P Homebuilders ETF
The SPDR S&P Homebuilders ETF provides exposure to the U.S. homebuilding industry, offering a diversified portfolio of companies involved in the domestic housing market. The fund tracks the S&P Homebuilders Select Industry Index, investing in a range of companies, from pure play homebuilders to those related to the industry, such as home furnishings retailers. With an equal weighting methodology, the fund ensures that exposure is spread evenly across its component companies.
Srovnávací tabulka
| AIRR | XHB | |
|---|---|---|
| Název fondu | First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | SPDR S&P Homebuilders ETF |
| Fund Provider | First Trust | State Street |
| Index | Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance (TR) | S&P Homebuilders Select Industry Index |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.70% | 0.35% |
| Inception Date | 2014-03-10 | 2006-01-31 |
| Number Of Holdings | 46 | 36 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | United States |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Blend | Mid-Cap |
| Sector | Industrials | Industrials |
| Sector Detail | Building & Construction | Building & Construction |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.