ETF Comparison: 5ESG vs SC0J
Popisy ETF
5ESG - Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF Acc
The Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF Acc is an equity fund that tracks the S&P 500 ESG index, investing in large-cap US companies selected by environmental, social, and governance (ESG) criteria. The fund aims to provide long-term growth while aligning with ESG values.
SC0J - Invesco MSCI World UCITS ETF Acc
The Invesco MSCI World UCITS ETF Acc is a large-cap equity fund that tracks the MSCI World index, providing exposure to developed markets worldwide. The fund uses a synthetic replication method and has a low expense ratio of 0.19%. It is an accumulating fund, meaning dividends are reinvested in the ETF.
Srovnávací tabulka
| 5ESG | SC0J | |
|---|---|---|
| Název fondu | Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF Acc | Invesco MSCI World UCITS ETF Acc |
| Fund Provider | Invesco | Invesco |
| Index | S&P 500 ESG | MSCI World |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.09% | 0.19% |
| Inception Date | 2020-03-09 | 2009-04-02 |
| Currency | USD | USD |
| Distribution Policy | Accumulating | Accumulating |
| Region | United States | Global |
| Market Cap | Large-Cap | Large-Cap |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.