運作方式
從資產到 最佳權重。
選擇資產、設定限制條件、選定目標。最佳化器為您求解最佳配置，並自動完成回測。
新增資產並設定限制條件
選擇您的資產範圍，設定個別資產與群組的上下限。不允許放空則保持預設關閉。
選擇目標
最大化 Sharpe、最小化波動率或 CVaR、目標風險平價 - 共八種目標。
取得最佳權重
獲得最佳配置，並自動完成回測，讓您確認結果真的能撐住。
目標
針對您真正在意的目標最佳化。 超越均值-方差。
八種目標函式，從經典的風險調整後報酬到分層風險平價 - 讓配置符合您的實際目標，而非教科書上的標準答案。
Max Sharpe
Min Volatility
Max Return
Max Sortino
Min CVaR
Min Max Drawdown
Max Calmar
Risk Parity (HRP)
Efficient Frontier
看清每一個 最佳取捨。
繪製完整效率前緣，並使用過渡圖觀察最佳組合如何隨時期變化 - 讓您評估穩定性，而非只看單一時間點。
限制條件
讓配置 切合實際。
設定個別資產的上下限、群組限制（如 60% 股票、40% 債券），以及禁止放空開關 - 讓結果符合您的實際投資方式。
估計方法
穩健的輸入， 可信賴的權重。
共變異數收縮（Ledoit-Wolf、OAS）、穩健與 CAPM 隱含報酬，或您自訂的預期報酬與波動率 - 因為最佳化的品質取決於輸入資料的品質。
相關性
看清 分散化的全貌。
視覺化呈現資產間的相關性與共變異數矩陣 - 讓您了解最佳化器所依賴的資產關係，並判斷分散化是否真實有效。
風險平價
平衡風險， 而非只平衡資本。
分層風險平價（HRP）根據每個資產對投資組合風險的貢獻相等來配置，而非按資本金額均分。結果在波動市場中更為穩健，且不需要預期報酬假設。
功能
最佳化器的 完整功能。
個別資產槓桿
自訂預期報酬與波動率
Premium
進階估計方法
Professional
群組限制條件
儲存與分享
資料匯出
Professional
40+ 年歷史資料
廣泛資產範圍
多幣種支援
相關性與共變異數矩陣