基準比較指標

Treynor Ratio

Treynor Ratio將超額報酬與代表系統性風險的投資Beta進行比較。

$\text{Treynor Ratio} = \frac{R_p - R_f}{\beta_p}$

where $R_p$ is the portfolio return, $R_f$ is the risk-free rate, and $\beta_p$ is the beta of the portfolio.

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Beta將投資組合的波動性與基準（市場）波動性進行比較。Beta為1意味著投資組合與市場同步運動，Beta大於1表示波動性高於市場，Beta小於1表示波動性低於市場。

信息比率（IR）是Sharpe Ratio的變體，使用基準報酬而非無風險利率進行計算。

相關性衡量投資組合報酬與基準的吻合程度，範圍從-1到+1。高正相關（接近+1的值）意味著投資與基準緊密追蹤，而負相關（接近-1的值）表明投資傾向於與基準反向運動。